学术知识图片库 > 宏观经济管理与可持续发展金融 > 图14种汇率组合的VaR估计值时序图
图14种汇率组合的VaR估计值时序图
图片来源:
  • 谢赤,周亮球,岳汉奇,王纲金. 基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量 , 湖南大学学报(自然科学版), 2012 (12). >>查看本文图片摘要
图片关键词: 时序图汇率时序图估计值
所属学科: 宏观经济管理与可持续发展金融
图片上下文:
  • 给定显著性水平α=0.05,0.025,0.01下,持有期为1d的1-α的分位数,即VaR:P(Rt+1<VaRt+1|t)=α,α=0.05,0.025,0.01.(21)利用上述步骤,进行MonteCarlo仿真估计VaR值,对于美元、欧元、日元和港元组合,可以得到一个VaR....
  • >>展开全部
京 ICP 证 040431 号  网络出版服务许可证 (总)网出证(京)字第 271 号 经营性网站备案信息
京公网安备 11010802020460 号
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
KDN 平台基础技术由 KBASE 11.0 提供. © 1998-2018 中国知网(CNKI)
可信网站 诚信网站