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各模型的套保比率(左图-CVaR,95%水平;右图-CVaR,99%水平)
图片来源:
  • 杜红军,王宗军. 基于Copula-CVaR模型的股指期货套保比率度量 , 管理评论, 2013 (04). >>查看本文图片摘要
图片关键词: 序列套保比率
所属学科: 数学宏观经济管理与可持续发展金融证券投资
图片上下文:
  • =1,2)是要估计的参数。Copula函数ηβwAIC动态N-Copula-GED1.3315(1.9993)1.0496(3.5735)-2.2756(-2.8032)-593.9630动态Gumbel-Copula1.4631(12.4475)-0.5285(-0.0714)....
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