| 文献标题： |
情景分析在商业银行风险管理中的应用 |
| 文献来源： |
范洪波;刘培国; 金融论坛 2010年 05期 |
| 文献关键词： |
商业银行情景分析操作风险高级计量法损失数据 |
| 文献摘要： |
高级计量法(AMA)是商业银行操作风险计量方法的发展趋势,损失数据的数量和质量影响着AMA模型计量结果的准确性,进而决定了银行操作风险资本要求水平。作为一种前瞻性的风险管理方法,情景分析可以弥补银行内部损失数据不足的问题,同时综合专家经验,在一定程度上克服了VaR模型本身的缺陷。在探讨情景分析方法论的基础上,本文以部分国际同业的实践为例介绍了情景分析的应用流程,并指出国内银行要实施情景分析,必须重视并积极推进历史损失数据的积累,对数据的应用应循序进行,并不断加强对分析人员的培养。 |