• 图片出处
文献标题: 基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
文献来源: 谢赤;周亮球;岳汉奇;王纲金;  湖南大学学报(自然科学版)  2012年  12期
文献关键词: 商业银行汇率风险度量时变多元Copula模型VaR(ValueatRisk)
文献摘要: 构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能给商业银行带来的风险.然后将其度量效果与静态多元Copula-VaR的度量效果进行比较分析.实证结果表明:人民币兑各主要货币汇率之间的相关结构以时变方式变动,基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险的度量效果更好.
全文图片
  • 正在努力加载………
    加载完成
     
    京 ICP 证 040431 号  网络出版服务许可证 (总)网出证(京)字第 271 号 经营性网站备案信息
    京公网安备 11010802020460 号
    《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
    KDN 平台基础技术由 KBASE 11.0 提供. © 1998-2017 中国知网(CNKI)
    可信网站 诚信网站