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文献标题: 基于期指随机定价模型的A股市场风险度量研究
文献来源: 兰春华;陈天发;  特区经济  2013年  11期
文献关键词: 股指期货定价随机定价模型隐含收益率隐含波动率风险度量
文献摘要: 本文从期权定价模型的理论基础出发,首先介绍我国股指期货市场的发展情况,并引出股指期货理论研究的进展情况,然后从逆向思维的角度,通过运用期货随机定价模型对我国唯一的沪深300指数期货进行实证分析研究,试图推算出股指期货中的隐含波动率,获得该隐含波动率在反映未来市场波动风险方面的特性,为将来构造VIX指标寻找到适合的因子。
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