文献标题: |
基于期指随机定价模型的A股市场风险度量研究 |
文献来源: |
兰春华;陈天发; 特区经济 2013年 11期 |
文献关键词: |
股指期货定价随机定价模型隐含收益率隐含波动率风险度量 |
文献摘要: |
本文从期权定价模型的理论基础出发,首先介绍我国股指期货市场的发展情况,并引出股指期货理论研究的进展情况,然后从逆向思维的角度,通过运用期货随机定价模型对我国唯一的沪深300指数期货进行实证分析研究,试图推算出股指期货中的隐含波动率,获得该隐含波动率在反映未来市场波动风险方面的特性,为将来构造VIX指标寻找到适合的因子。 |