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文献标题: 基于特征提取的金融时间序列形态挖掘
文献来源: 陈静;张川;徐成贤;  统计与信息论坛  2010年  06期
文献关键词: 金融时间序列形态挖掘趋势片断特征提取
文献摘要: 以金融时间序列的上升三角形形态为例给出了金融时间序列挖掘与特征提取的方法,在挖掘过程中充分利用挖掘者的经验背景知识,提出了一种基于特征提取的金融时间序列形态挖掘算法。该算法首先对金融时间序列进行趋势化预处理,将曲线转化为折线表示,形成形态的趋势片断,然后再从这些趋势片断中提取出相关形态的属性特征。它提高了序列形态特征提取的有效性,使搜索空间大为减小。
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