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文献标题: 创业板与沪深主板市场联动效应的实证研究——基于沪深300指数和创业板指数的数据分析
文献来源: 张琳琬;张路宁;  现代商贸工业  2010年  20期
文献关键词: 创业板VAR模型Granger因果检验脉冲响应函数方差分解
文献摘要: 随着深圳创业板正式挂牌交易,其对主板市场的影响引起了人们的关注。利用沪深300指数和创业板指数数据,建立起两变量的向量自回归(VAR)模型,并使用Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等数量分析手法,发现创业板的波动对主板在短期上有明显的冲击,而创业板受主板的影响有限。
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