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文献标题: 一般均衡欧式期权定价模型
文献来源: 朱微亮;刘海龙;  系统管理学报  2008年  05期
文献关键词: 经营能力行业特征二阶近似一般均衡欧式期权价格
文献摘要: 建立既包含企业生产,又包含投资者消费的一般均衡资产定价方程,得到经济系统中的随机折现因子以及股票收益率所服从的动态方程。在此基础上,采用二阶近似方法对欧式期权进行定价。结果表明,欧式期权价格与企业的经营能力、所处的行业特征密切相关,推广了Black&Sholes的期权定价公式。
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