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图14种汇率组合的VaR估计值时序图
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  • 谢赤;周亮球;岳汉奇;王纲金;基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量,湖南大学学报(自然科学版),201212. >>查看本文图片摘要
图片关键词: 时序图汇率时序图估计值
所属学科: 宏观经济管理与可持续发展金融
图片上下文:
  • 给定显著性水平α=0.05,0.025,0.01下,持有期为1d的1-α的分位数,即VaR:P(Rt+1<VaRt+1|t)=α,α=0.05,0.025,0.01.(21)利用上述步骤,进行MonteCarlo仿真估计VaR值,对于美元、欧元、日元和港元组合,可以得到一个VaR....
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