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三种模型的动态避险比率估计结果
图片来源:
  • 魏宇;赖晓东;余江;沪深300股指期货日内避险模型及效率研究,管理科学学报,201303. >>查看本文图片摘要
图片关键词: 比较图比率估计动态比率
所属学科: 数学宏观经济管理与可持续发展金融证券投资
图片上下文:
  • 货相关度具有较为频繁的“相对峰值”出现.这说明通过这两种模型导出的现货和期货相关度的时变特征更加明显,其对金融市场相关信息到来的反应更加灵敏.而动态SJC模型导出的时变相依系数的“相对峰值”出现频率不高,说明其对市场信息到来的反应灵敏度可能较低.图1三种模型的动态相关(相依)系数....
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